Análise quantitativa forex

Análise quantitativa.

O que é 'Análise Quantitativa'

A análise quantitativa refere-se a análises econômicas, comerciais ou financeiras que visam compreender ou prever comportamentos ou eventos através do uso de medidas e cálculos matemáticos, modelagem estatística e pesquisa. Os analistas quantitativos visam representar uma dada realidade em termos de valor numérico. A análise quantitativa é empregada por uma série de razões, incluindo medição, avaliação de desempenho ou avaliação de um instrumento financeiro, e previsão de eventos do mundo real, como mudanças na taxa de crescimento do produto interno bruto (PIB) de um país.

BREAKING Down 'Análise Quantitativa'

Em termos gerais, a análise quantitativa pode ser entendida como simplesmente uma maneira de medir ou avaliar coisas através do exame de valores matemáticos de variáveis. A principal vantagem da análise quantitativa é que ela envolve o estudo de valores precisos e definitivos que podem ser facilmente comparados entre si, como as receitas ou ganhos ano a ano de uma empresa. No mundo financeiro, os analistas que dependem estritamente da análise quantitativa são freqüentemente referidos como "quads" ou "jockeys quant".

Os governos confiam na análise quantitativa para tomar decisões monetárias e outras políticas econômicas. Os governos e os bancos centrais rastreiam e avaliam dados estatísticos, como o PIB e o emprego.

Os usos comuns da análise quantitativa no investimento incluem o cálculo e a avaliação de índices financeiros-chave, como a relação preço-lucro (P / E) ou lucro por ação (EPS). A análise quantitativa varia desde o exame de dados estatísticos simples, como receita, a cálculos complexos, como o fluxo de caixa descontado ou o preço das opções.

Quantitative vs. Análise qualitativa.

Embora a análise quantitativa serve como uma ferramenta de avaliação muito útil por si só, ela é muitas vezes combinada com a ferramenta complementar de pesquisa e avaliação da análise qualitativa. Por exemplo, é fácil para uma empresa usar análises quantitativas para avaliar números como receita de vendas, margens de lucro ou retorno de ativos (ROA), mas a empresa também pode avaliar informações que não sejam facilmente redutíveis aos valores matemáticos, tais como como a reputação da marca ou a moral interna dos funcionários.

Em um projeto combinado de análise qualitativa e quantitativa, uma empresa, analista ou investidor pode querer avaliar a força de um produto específico que uma empresa fabrica e vende. A parte de análise qualitativa do projeto pode ser realizada usando ferramentas como pesquisas de clientes que pedem aos consumidores suas opiniões sobre o produto. Uma análise quantitativa do produto também pode ser iniciada através do exame de dados relativos a números de clientes repetidos, reclamações de clientes e o número de reclamações de garantia durante um determinado período de tempo.

Análise quantitativa em Forex.

Como negociar com sua mente e não com seu intestino.

O que é análise quantitativa?

A análise quantitativa permite que os comerciantes removam a emoção do processo de investimento. A análise quantitativa é uma abordagem que se concentra em estatísticas ou probabilidades sobre sentimentos intestinais. Dada a tecnologia de computadores e sofisticados modelos de matemática, a análise quantitativa assumiu Wall Street e a maioria dos novos comerciantes e funcionários em Wall Streets ou aqueles com mentalidade quantitativa.

A análise quantitativa tem um lugar no mercado FX, assim como qualquer outro mercado.

Você provavelmente está familiarizado com diferentes formas de análise quantitativa, mesmo que você não se considere um quant, que é alguém que aborda mercados do ponto de vista quantitativo. Uma relação financeira simples, como recompensa de pulso, ganhos por ação ou algo mais difícil, como preço de opções e fluxo de caixa descontado, são formas de análise quantitativa. Como você pode imaginar, os dados são críticos na análise, muitas vezes é tão bom quanto os dados em tantos quantos se concentram na qualidade dos dados utilizados para preencher seus modelos matemáticos e estatísticos.

Exemplos de Análise Quantitativa ou Estatística.

Você não precisa ser um matemático ou ter um doutorado em econometria para se beneficiar da análise estatística. Com estatísticas, você está olhando dependência ou associação de duas variáveis ​​aleatórias ou conjuntos de dados. Os comerciantes se beneficiam da análise estatística comum das correlações, que se referem a uma ampla classe de relações estatísticas e dependência.

Uma correlação comum no mercado FX é que a fraqueza do dólar está correlacionada com uma fraqueza para os mercados emergentes. Outra relação inter-mercado Yen força e fraqueza do mercado de ações.

A análise estatística é útil na determinação de probabilidades futuras, mas não se destina a ser puramente preditiva. Uma afirmação típica é que a correlação não é causalidade.

Causalidade significa causa-efeito explícito, enquanto que a correlação simplesmente significa movimentos comuns em potencial entre duas variáveis ​​aleatórias. A escala dos coeficientes de correlações é -1 para & # 43; 1 enquanto que a negativa é uma relação inversa perfeita ou correlação, zero é correlação zero e uma positiva é a correlação positiva perfeita quase como as duas variáveis ​​ou os mercados são algemados a cada de outros.

Outra forma favorável de análise estatística é conhecida como análise de regressão. A análise de regressão é um modelo estatístico muito favorável e uma análise quantitativa para ajudá-lo a ver a relação entre as variáveis. A análise de regressão enfoca a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis ​​dependentes. Especificamente, a análise de regressão ajuda você a entender como o valor típico da variável dependente muda quando uma das variáveis ​​independentes variou. A maioria dos pacotes de gráficos de FX tem um canal de regressão que faz o cálculo da análise de regressão para você e, muitas vezes, é mais fácil de acessar do que as correlações.

A análise de regressão geralmente estima a expectativa condicional ou a direção do preço da variável dependente dada a variável independente.

Isso significa o valor médio da variável dependente em relação a uma variável independente fixa. Isso geralmente é mostrado em uma linha inclinada maior ou menor, cortando o preço na direção da tendência ou em um movimento lateral, a linha de regressão geralmente é plana.

O que é preciso?

Enquanto os modelos matemáticos estão além do escopo deste artigo, muitos comerciantes utilizam o Excel da Microsoft e usam a função de correlação entre as variáveis ​​em um determinado período de tempo para determinar se existe uma correlação positiva ou negativa. No entanto, muitos pontos de pesquisa estabelecem relatórios de correlação e também podem ser encontrados em terminais de pesquisa como Bloomberg ou Reuters.

Se você estiver interessado em fazer esses tipos de modelos você mesmo, é importante observar que os resultados são dados e dados faltantes ou incompletos podem desencadear você.

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Portanto, você deve cuidar dos dados perdidos primeiro para ter uma análise efetiva dos dados. Excel é provavelmente a sua melhor aposta em termos de análise simples, mas muitos corretores fornecem ferramentas que podem ajudá-lo a fazer uma grande parte da análise também.

Em conclusão, a análise estatística pretende envolver sua cabeça em variáveis ​​aparentemente aleatórias para um padrão que você pode negociar. O risco sempre deve ser gerenciado, mas esses padrões podem durar por muito tempo, mesmo sem causalidade existente. Embora aparentemente parecido, o teste é o lobo proverbial na roupa de ovelha de análises muitas vezes estatísticas ou quantitativas. Vale a pena estar ciente de testes de atraso lançados como modelagem estatística, porque muitas vezes o backtesting é feito em conjuntos de dados idealizados que podem causar falsas confianças, alavancagem excessiva e perdas potencialmente grandes quando o ambiente atual diverge do conjunto de dados.

Análise quantitativa.

Definição.

Essencialmente, o conceito comercial de Análise Quantitativa envolve o processo de aplicação de uma técnica comercial ou financeira que busca compreender o comportamento dentro do mercado monetário, aplicando um sistema complexo de modelagem matemática e estatística, juntamente com a medição de valores de mercado e pesquisas.

Geralmente, isso é possível através do método de aplicação de uma série de valores numéricos a certas variáveis, com as quais os analistas quantitativos tentam replicar a realidade matematicamente e assim prever mudanças e movimentos com os mercados.

Existem muitas razões para empregar um quant (como os analistas quantitativos são frequentemente carinhosamente conhecidos), pois a análise quantitativa em si pode ser realizada por vários motivos, como uma avaliação de desempenho, medição ou avaliação de um determinado instrumento financeiro. Por exemplo, em termos cambiais para um determinado padrão ou estilo de negociação, enquanto também pode ser usado para prever com precisão certos eventos do mundo real, como mudanças no preço das ações e pontos de viragem na inflação.

Em termos mais amplos, no entanto, a análise quantitativa é mais simplesmente uma maneira de medir e interpretar certas coisas e eventos e pode ser usada para tarefas comuns mais comuns como o cálculo de índices financeiros simples, como ganhos obtidos por ação, ou por razões mais complicadas, tais como calcular o preço da opção ou o fluxo de caixa descontado.

Embora não exista dúvida de que, embora a análise quantitativa seja realmente uma ferramenta poderosa para avaliar o potencial de investimento, é realmente apenas um dos lados da história e sua contrapartida, a análise qualitativa também deve ser utilizada para obter a imagem completa.

Termos relacionados.

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Sentiment Analysis é a arte de não acompanhar o movimento. Ele efetivamente se concentra na identificação do.

Ao analisar o mercado, os analistas geralmente podem ser divididos em dois campos - fundamentos e.

A análise fundamental é uma maneira de entender as mudanças na avaliação do mercado através da análise econômica.

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David Rodriguez.

Estrategista Quantitativo.

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

David Rodriguez é um estrategista sénior para DailyFX com mais de uma década de experiência em negociação algorítmica e estudos quantitativos de mercados financeiros globais. Ele cortou os dentes na negociação através de mercados de ações e opções de equidade através do boom tecnológico e busto de 1999-2001. Desde então, seu foco mudou em grande parte para moedas, commodities e índices globais. No entanto, as opções de negociação e tecnologia continuam sendo uma paixão e foco.

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