Turtle Trading EA 1.0.
Metatrader (MT4 / MT5) Consultor Especializado.
The Turtle Trading EA é um Metatrader4 Expert Advisor que implementa o sistema comercial Richard Dennis e Bill Eckhart, comumente conhecido como The Turtle Trader.
Comércio exatamente como as tartarugas originais Certifique-se de capturar todos os movimentos do grande mercado. Siga as tendências para o fim e obtenha lucros nos mercados para cima ou para baixo Obter retornos em casa, aplicando um sistema de tendência comprovada. Um companheiro semi-automatizado incomparável para comerciantes experientes.
Melhore sua atividade de negociação ou portfólio de investimentos com uma tendência de som seguindo a abordagem, assim como nossos clientes já fizeram.
Quem eram os Turtle Traders?
A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre comerciante de commodities multimilionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser excelentes; Eckhardt não concordou em afirmar que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de tempo e um presente para a leitura das tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se uma das experiências mais famosas na história comercial. Com uma média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser um comerciante bem sucedido.
Em meados de 1983, Richard Dennis colocou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que ele estava buscando candidatos para treinar em seus conceitos comerciais proprietários e que a experiência era desnecessária. No total, ele assumiu cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para uma grande sala pouco mobilada no centro de Chicago e, durante duas semanas, Dennis lhes ensinou os rudimentos do comércio de futuros. Quase todos os indivíduos se tornaram um comerciante lucrativo e ganharam uma pequena fortuna nos próximos anos.
A estratégia de entrada.
As tartarugas aprenderam duas variantes ou "sistemas". System One (S1) usou um breakout de preços de 20 dias para a entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de ter uma grande tendência, o que afirma que um sinal comercial deve ser ignorado se o último sinal fosse lucrativo.
Mas esta regra de filtro teve um problema interno. E se as Tartarugas pulverizassem o desdobramento da entrada e essa partida ignorada foi o início de uma tendência enorme e lucrativa que surgiu para cima ou para baixo? Não é bom estar à margem com um mercado decolando!
Se as Tartarugas pulou um Breakout de 20 dias do System One e o mercado continuou com tendências, eles poderiam e iriam voltar no Breakout System Two (S2) de 55 dias. Esta falha em sistema de segurança em sistemas dois foi como as tartarugas mantiveram a falta de grandes tendências que foram filtradas.
A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte:
Compre uma folga de 55 dias se não estivermos no mercado Curto um breakout de 55 dias se não estivermos no mercado.
A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte:
Compre um breakouts de 20 dias se o último sinal S1 for uma perda. Curto um breakout de 20 dias se o último sinal S1 fosse uma perda.
As Tartarugas calcularam a perda de parada para todas as negociações usando a Média Faixa Verdadeira dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. A perda de parada inicial foi sempre ATR (30) * 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade. Além disso, as tartarugas empilharam os lucros de volta para ganhar negócios para maximizar seus ganhos, vulgarmente conhecidos como piramide. Eles poderiam piramide um máximo de 4 negócios separados um do outro por unidade de volatilidade 1/2.
A estratégia de saída.
As tartarugas aprenderam a sair de seus negócios usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu montar tendências muito longas.
A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte:
Saia de posições longas quando o preço toca em uma redução de 20 dias. Feche as posições dos shorts quando o preço tocar uma alta de 20 dias.
A estratégia de saída usando o System One é a seguinte:
Feche as posições longas se / quando o preço toca 10 dias baixos Feche as posições curtas se / quando o preço tocar uma alta de 10 dias.
Gerenciamento de dinheiro.
A alocação de risco inicial para todas as negociações foi de 2%. No entanto, a pirâmide agressiva de mais e mais unidades tinha uma desvantagem: se nenhuma grande tendência se materializasse, então aquelas pequenas perdas de falhas falsas comeriam ainda mais rápido no capital limitado das tartarugas.
Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com riscos perdidos e proteger o capital? Eles diminuíram dramaticamente seus tamanhos de unidades. Quando os mercados se voltaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de recuperação rápida, voltando a ganhar muito dinheiro.
As regras eram simples. Por cada 10 por cento em redução em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Isso, obviamente, aplica-se a números maiores: o risco unitário seria diminuído em 80% com um desconto de 40%!
O que fazer para negociar.
O que você troca é crítico. Pode ser apenas a questão mais importante e é a única decisão discricionária que você terá que fazer. Aqui está a captura: você não pode trocar tudo, mas você também não pode negociar um único mercado. Você precisa estar em posição de seguir mercados suficientes que, quando um mercado se move, você pode montá-lo, pois a diversificação é o único almoço grátis que você recebe. Ele permite que você espalhe suas metas potenciais de oportunidade amplamente em moedas, taxas de juros, índices de ações globais, grãos, carnes, metais e energias.
Ao carregar o indicador em qualquer gráfico, você será apresentado com um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos.
Configurações de negociação de tartarugas As tartarugas originais trocaram dois períodos de fuga com um filtro comercial muito especial: eles ignorariam um comércio se o último sinal fosse lucrativo. Este grupo de parâmetros permite que você defina seus próprios períodos de interrupção e parada, e para ativar ou desativar o filtro à vontade. Adicionando às posições Uma vez que uma troca foi tomada, as tartarugas originais empilhariam mais três posições em cima na primeira, adicionando um comércio adicional sempre que o mercado movesse a seu favor 50% da ATR. Este grupo de parâmetros permite desativar ou personalizar esse comportamento. Configurações de parada de perda A perda de parada inicial para todas as negociações é, por padrão, duas vezes a faixa média verdadeira. Você pode definir sua própria parada de perda usando este grupo de parâmetros. Gerenciamento de dinheiro Por cada 10 por cento em retirada em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Neste grupo de parâmetros, você pode desativar esse comportamento e personalizar os parâmetros comuns de gerenciamento de dinheiro.
Capturas de tela.
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O comércio exatamente como as tartarugas originais fez; Certifique-se de capturar todos os grandes movimentos do mercado; Acompanhar as tendências para o fim e lucrar nos mercados para cima ou para baixo; Receba os retornos de execução em casa, aplicando um sistema de tendência comprovada; Um incomparável companheiro semi-automatizado para comerciantes experientes; Negociação totalmente automatizada 24/5.
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A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre comerciante de commodities multimilionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser excelentes; Eckhardt não concordou em afirmar que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de tempo e um presente para a leitura das tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se uma das experiências mais famosas na história comercial. Com uma média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser bem-sucedida.
Em meados de 1983, Richard Dennis colocou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que ele estava buscando candidatos para treinar em seus conceitos comerciais proprietários e que a experiência era desnecessária. No total, ele assumiu cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para uma grande sala pouco mobilada no centro de Chicago e, durante duas semanas, Dennis lhes ensinou os rudimentos do comércio de futuros. Quase todos os indivíduos se tornaram um comerciante lucrativo e ganharam uma pequena fortuna nos próximos anos.
A Estratégia de Entrada.
As tartarugas aprenderam duas variantes ou "sistemas". System One (S1) usou um breakout de preços de 20 dias para a entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de ter uma grande tendência, o que afirma que um sinal comercial deve ser ignorado se o último sinal fosse lucrativo.
Mas esta regra de filtro teve um problema interno. E se as Tartarugas pulverizassem o desdobramento da entrada e essa partida ignorada foi o início de uma tendência enorme e lucrativa que surgiu para cima ou para baixo? Não é bom estar à margem com um mercado decolando!
Se as Tartarugas pulou um Breakout de 20 dias do System One e o mercado continuou com tendências, eles poderiam e iriam voltar no Breakout System Two (S2) de 55 dias. Esta falha em sistema de segurança em sistemas dois foi como as tartarugas mantiveram a falta de grandes tendências que foram filtradas.
A estratégia de entrada usando o Sistema Dois é a seguinte:
Compre uma folga de 55 dias se não estivermos no mercado; Curta um breakout de 55 dias se não estivermos no mercado.
A estratégia de entrada usando o System One é a seguinte:
Compre um breakouts de 20 dias se o último sinal S1 for uma perda; Curta um período de 20 dias se o último sinal S1 for uma perda.
As Tartarugas calcularam a perda de parada para todas as negociações usando a Média Faixa Verdadeira dos últimos 30 dias, um valor que eles chamaram de N. A perda de parada inicial foi sempre ATR (30) * 2, ou em suas palavras, duas unidades de volatilidade.
Além disso, as tartarugas empilharam os lucros de volta para ganhar negócios para maximizar seus ganhos, vulgarmente conhecidos como piramide. Eles poderiam piramide um máximo de 4 negócios separados um do outro por unidade de volatilidade 1/2.
A estratégia de saída.
As tartarugas aprenderam a sair de seus negócios usando fugas na direção oposta, o que lhes permitiu montar tendências muito longas.
A estratégia de saída usando o Sistema Dois é a seguinte:
Saia de posições longas se / quando o preço toca em uma redução de 20 dias. Feche as posições nos shorts se / quando o preço tocar uma alta de 20 dias.
A estratégia de saída usando o System One é a seguinte:
Feche as posições longas se / quando o preço toca 10 dias baixos Feche as posições curtas se / quando o preço tocar uma alta de 10 dias.
A alocação de risco inicial para todas as negociações foi de 2%. No entanto, a pirâmide agressiva de mais e mais unidades tinha uma desvantagem: se nenhuma grande tendência se materializasse, então aquelas pequenas perdas de falhas falsas comeriam ainda mais rápido no capital limitado das tartarugas.
Como Eckhardt ensinou as tartarugas a lidar com riscos perdidos e proteger o capital? Eles diminuíram dramaticamente seus tamanhos de unidades. Quando os mercados se voltaram, esse comportamento preventivo das unidades redutoras aumentou a probabilidade de recuperação rápida, voltando a ganhar muito dinheiro.
As regras eram simples. Por cada 10 por cento em redução em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Isso, obviamente, aplica-se a números maiores: o risco unitário seria diminuído em 80% com um desconto de 40%!
Ao carregar o consultor perito em qualquer gráfico, você será apresentado com um conjunto de opções como parâmetros de entrada. Não desespere se você acha que eles são muitos, porque os parâmetros são agrupados em blocos auto-explicativos. Isso é o que cada bloco de parâmetros faz.
Este grupo de parâmetros permite que você personalize o período dos sistemas de negociação S1 e S2 e o uso dos filtros.
Uma vez que uma troca foi tomada, as tartarugas originais empilhariam mais três posições em cima da primeira, adicionando um comércio adicional sempre que o mercado movesse a seu favor 50% da ATR. Este grupo de parâmetros permite desativar ou personalizar esse comportamento. Configurações de parada de perda.
O stop-loss inicial para todas as negociações é, por padrão, duas vezes o Range True Médio. Você pode definir sua própria parada de perda usando este grupo de parâmetros.
Por cada 10 por cento em redução em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Neste grupo de parâmetros, você pode desativar esse comportamento e personalizar os parâmetros comuns de gerenciamento de dinheiro.
Arturo López Pérez, investidor privado e especulador, engenheiro de software e fundador da Point Zero Trading Solutions.
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Este indicador encontra 123 padrões, também conhecidos como padrões de continuação, uma ferramenta imprescindível para comerciantes de breakout.
ABCD Retracement.
O padrão AB = CD é a base básica para todos os padrões harmônicos, com índices personalizáveis e período de fuga.
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Este indicador calcula quanto tem um símbolo ganhado ou perdido em termos percentuais durante um período de tempo.
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Este indicador supera a ação de preço de vários pares de moedas no mesmo gráfico e também oferece suporte a pares invertidos.
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Este indicador encontra padrões de gráfico duplo e duplo inferior, uma ferramenta indispensável para comerciantes de ação de preço.
Este indicador exibe recortes ou extensões de fibonacci automaticamente, calculados a partir de dois pontos de preço diferentes.
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Índice de mercado plano.
Este indicador calcula quanto tem um símbolo movido em termos relativos para encontrar mercados em tendência ou planos.
Buscador de calor.
Fantástico scanner automático que encontra os instrumentos que oferecem a maior volatilidade e o melhor movimento de preços. Ele encontra o que comercializar.
Barras internas.
Este indicador detecta dentro de barras de vários intervalos e sinaliza a ruptura quando a direção do mercado é conhecida.
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Este indicador identifica a tendência do mercado para negociar dentro de uma faixa de preço, encontrando pontos de sobre-venda e sobrecompra.
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Lopez Flow.
Um indicador simples, porém muito útil, que destaca a direcionalidade e a força do mercado a curto prazo.
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Este indicador avalia a volatilidade e a direcionalidade dos preços para encontrar movimentos fortes e decisivos de alta ou baixa.
Pressão Lopez.
Este indicador antecipa reversões de preços analisando o volume de pressão alta e alta no mercado. Um incrível filtro comercial.
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Indicador vectorial que detecta se o mercado está acelerando ou desacelerando e em que direção.
Profundidade do mercado.
Indicador surpreendente que exibe informações sobre as últimas cotações de preços recebidas do corretor, de forma visual.
Perfil de mercado.
Este indicador mostra a densidade do preço ao longo do tempo, descrevendo os níveis de preços mais importantes de cada sessão diária de negociação.
Sentimento de mercado.
Este indicador avalia o sentimento do mercado usando medidas de ação de preço bruto e é uma confirmação de troca incrível.
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Pontos de pivô.
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Reversão Fractals.
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Um indicador de implementação do sistema comercial Richard Dennis e Bill Eckhart, conhecido como Turtle Trader.
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A lenda do Turtle Trader começou com uma aposta entre comerciante de commodities multimilionário americano, Richard Dennis e seu parceiro de negócios, William Eckhardt. Dennis acreditava que os comerciantes poderiam ser ensinados a ser excelentes; Eckhardt não concordou em afirmar que a genética era o fator determinante e que os comerciantes qualificados nasceram com um senso inato de tempo e um presente para a leitura das tendências do mercado. O que aconteceu em 1983-1984 tornou-se uma das experiências mais famosas na história comercial. Com uma média de 80% ao ano, o programa foi um sucesso, mostrando que qualquer pessoa com um bom conjunto de regras e fundos suficientes poderia ser bem sucedida.
Em meados de 1983, Richard Dennis colocou um anúncio no Wall Street Journal afirmando que ele estava buscando candidatos para treinar em seus conceitos comerciais proprietários e que a experiência era desnecessária. Ao todo, ele assumiu cerca de 21 homens e duas mulheres de diversas origens. O grupo de comerciantes foi empurrado para uma grande sala pouco mobilada no centro de Chicago e, durante duas semanas, Dennis lhes ensinou os rudimentos do comércio de futuros. Quase todos os indivíduos se tornaram um comerciante lucrativo e ganharam uma pequena fortuna nos próximos anos.
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As tartarugas aprenderam duas variantes ou "sistemas". System One (S1) usou um breakout de preços de 20 dias para a entrada. No entanto, a entrada foi filtrada por uma regra que foi projetada para aumentar as chances de ter uma grande tendência, o que afirma que um sinal comercial deve ser ignorado se o último sinal fosse lucrativo.
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Uma vez que uma troca foi tomada, as tartarugas originais empilhariam mais três posições em cima da primeira, adicionando um comércio adicional sempre que o mercado movesse a seu favor 50% da ATR. Este grupo de parâmetros permite desativar ou personalizar esse comportamento. Configurações de parada de perda.
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Por cada 10 por cento em redução em sua conta, as tartarugas reduziram seu risco de unidade de negociação em 20%. Neste grupo de parâmetros, você pode desabilitar ou habilitar esse comportamento à vontade e personalizar os parâmetros comuns de gerenciamento de dinheiro que você conhece.
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